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システムトレードに熱が入っております

2011-02-23

先週末からシステムトレード研究に熱が入っております。
現在はJForexのHFTに挑戦したりあれやこれやとやっておりますが。。

つい最近運用を開始したシステムの紹介です。

systemUJ.png

☆システム概要
通貨ペア:USDJPY

期間:1999年1月 - 2010年9月
Total Trades: 909回
Profit Factor: 1.56 (Long 1.50 Short 1.62)
Winning Ratio: 50.5%
獲得pips:14162pips(スプ3pips考慮済み)
MAXDD:1166.5pips
1トレードの平均利益:15.58pips
PR : 1.53


勝率がやや低いのとMAXDDがやや大きいですが、ドローダウンを数回乗り切ってきたところが気に入っています。
(ちなみに現在までに最後のドローダウンは解消しております(^-^)v)



はやく資金をもっと増やしたいと意気込んでいますが、それは尻に火がついているからでもあります(^-^;;)

テーマ : FXでシステムトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

神レシオ考察データ

2011-02-16

ちまたで有名なくーちゃんさんの神レシオですが、

神レシオ = システムの総獲得pips / (Open-Close)の絶対値の総合計pips * 100 %


というわけで、今回は主要通貨ペアの「(Open-Close)の絶対値の総合計pips = 神様の獲得pips」を計算してみます。

計算日 1999年1月~2009年12月

ドル円 157973.9 pips
ユーロドル 162292 pips
ポンドドル 206306.4 pips
オージードルドル 119519.5 pips
ユーロ円 184705.7 pips
ドルスイ 199532.5 pips

つまり、神レシオ10%を獲得するには
例えばドル円で、1999年~2009年の11年間で総獲得pips数が約16,000pipsのシステムが必要になります。

こんなシステム作ったことないorz..

PS 日足です

テーマ : FX(外国為替証拠金取引)
ジャンル : 株式・投資・マネー

MT4 Ask と MarketInfo(PairName, MODE_ASK)

2011-02-04

MT4は長いですが、プログラムについてははじめて書くかもしれません・・・

OrdersendのときにAskを使うべきか、それともMarketInfo(PairName, MODE_ASK)を使うべきかという話題。


このfaiさんの記事を参考にして、今行っているEA開発の経験を合わせて考えると、
どうやらMTのEAではティックをMT4が受け取るたびにstart()関数が呼び出され、そのタイミングでAskが更新されるようだとわかりました。


Ask:最後にローカルで取得した値段。ただし、start()関数呼び出しの時点で更新される(らしい)
MarketInfo(PairName, MODE_ASK): サーバに問い合わせて最新の値段を拾ってくる



通常のEAですと、ティックが動くたびにstart()が呼び出される仕組みなので、startしてから短時間でOrdersendする場合はそれほど差はありません。


しかし現在作っているEAは特殊な状況(ティックをスタートされたらwhileさせる)ので、このような時はAskとMarketInfo(PairName, MODE_ASK)では違いが出てきます。

つまり、start()が呼び出されないとAskが更新されないようなので、注文のための値はMarketInfo(PairName, MODE_ASK)
で毎回取得する必要があります。

Askを使ってEA開発していたら、値が常に一定で??となっていたら、こういうことのようです。
とりあえず自分用のメモということで。



PS
JForexネタを見に来てくださった方が多いようで、更新できず。すみません。
MAクロスのストラテジーを解説しようとしたのですが、解説する箇所が多すぎて今、下書き放置中です。
とりあえずはJavadocを参考にしてくださいな。

テーマ : FXでシステムトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

【速報】システムトレード勉強会

2011-01-30

Taiz0です。
本日、第五回システムトレード研究会が開催されました。

参加されたみなさんお疲れ様でした。

私はアシスタントをやらせていただきましたが
くーちゃんさん、Phaiさんの話は私にもとても勉強になり聞き入りました!

くーちゃんさんの話は熱が入り予定時間をオーバーしましたね。
私は2次会の時間が迫ってくるのと、内容が聞きたいのとでかなりジレンマでした(笑)

みなさんは、どうだったでしょうか。

投資の見方が一変した方も多かったでしょうし、上級者の方もきっと何かしら得ることがあったのではないかと思います。

2次会も大変たくさんの方に参加していただき、お話も盛り上がりました!!
飲み会としては長めの3時間でしたが、あっという間でした。
他の大物参加者の方たちとも触れ合えて有意義でした。

私はくーちゃんさんと記念撮影しました。
写真を見てオーラをいただこうと思います!

テーマ : システムトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

恐ろしい世界だ

2011-01-17

販売されているFXソフトは情報操作も当たり前ですか。。。

http://www.atsoho.com/jobinfo/detail/_page-7_page-9_page-1_no-29576.html

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