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ツイてる(^-^)!

2010-11-29

週末持ち越し予定だったポジを特例で土曜の朝決済しましたが、月曜始まってみると、予定のストップより下だったので再度ショートしました。

ストップぎりぎりまで迫るも、なんとか再度下落。

結果として週末時点より良いポイントでショートでき
なんかツイてきました(^-^)v

さて、システムトレードネタを少し。
トレーディングシステムの評価基準をメモ。

シャープレシオ = (平均リターン - 無リスクリターン)/(リターンの標準偏差)
インフォメーションレシオ = 平均リターン / リターンの標準偏差


本の記述どおりならこういう式のハズです。。
いままでこの言葉を知っていても意味までちゃんと押さえていなかったのはちょっと恥ずかしいですが・・・
シャープレシオは有名ですよね・・・。

今まで知ったかぶりして話を聞いていたいました、すみませんでしたm(--)m

シャープレシオ、インフォメーションレシオともに高いほうが、システムとしては優秀です。
(安定してリターンをあげられるという意味で。)


でも知らず知らずに打ちにインフォメーションレシオは使っていました。
厳密には本来のインフォメーションレシオの逆数ですが。

ポートフォリオとシステム単体で比較して評価に利用しています。

テーマ : FXでシステムトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

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