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FXシステムトレード 9月の成績

2010-10-22

先日トレンドフォローが決済されたので、やっと先月の利益が確定しました。

☆2010年9月
51戦 20勝 31負
+37.9pips
勝率 41.18%


ただ、月別の成績公開はいったん中止にしようかなと。。

・中長期トレードだと、損益計算をどの時点でするか(月末か持ち越しか)という問題。
月間pipsはプラスであるが枚数の振り分けにより金額ベースではマイナスだったりする(- -;)
 かといって金額ベースでは公開しないので誤解を与える、というわけです。



最近思うことは、
中長期保有のほうがリスクが1トレードあたりのリスクは当然大きいが、同じ時間枠(たとえば1日単位)で見れば短期トレードでも中長期トレードでも実はそんなに変わらないのでは?ということです。
むしろトレード回数が多ければ短期トレードのほうがリスクが大きいのではないかと思います。


では1日単位でのリスクを評価する方法は?
単に、平均保有期間がN日ならRoot(N)で1トレードあたりのリスクを割ればいいと思うのだけど、あってますでしょうか?
これでベット枚数を考え直してみようかな。。


テーマ : FXでシステムトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

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