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FXのマルチファクターモデル

2010-09-22

マルチファクターモデルとは、

たとえば、個別株の値動きを外部の複数ファクター(たとえばドル円と日経平均など)の動きによって説明するモデルだと認識しています。
(株は実際やってないので適当です。)


しかし、FXでマルチファクターモデルをいろいろ作って試してみても、なかなか納得いくものが作れないでいます。


一言で言うと、今のところの結論は

「FXはファクターがマルチすぎるww」

というところでしょうか。


多分、線形か非線形どっちがいいか、とか次元解析がどうとか、そういう問題じゃない気がしてきました。

ただ、4四半期スパンとか超長期で取引するならなんとかなるかも知れないです。
(需要ないですよね。)




PS
そんなことより、前原大臣が国際会議で国際連帯税(通貨取引税含む?)に前向きな発言しています。
税率は取扱高の0.005%で毎回課税される前例?があるようです。
1ドル100円なら1万通貨取引で50円が税金です。実現されればレバ規制以上にFX業界は死にますね。

【追記】
あくまで「片道」50円ということです。


↓通貨取引税
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E8%B2%A8%E5%8F%96%E5%BC%95%E9%96%8B%E7%99%BA%E7%A8%8E   

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No title

うーん・・すごい話ですね。通貨取引税。
日本だけの話じゃなくて世界的な話なんですね。
どうなることやら・・

Re: No title

>コウタロウさんへ

本当、FX業界はこれでなくなるかもしれないですね。
今話題のくーちゃんさんなら合計税率が95%なんてことにもなりかねませんよ(怖)
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