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日銀介入とシステムトレード

2010-09-17

日銀介入から今日で2日たちます。

システムトレーダーにとっては難しいですね。
外部ファクターモデルを当然考えなければいけないところ。

自己完結モデルで普段はストップが広めのシステムのショートサインが出ているのですが、
今回はやや狭い(といっても1.5円くらい)トレーリングストップを採用することにします。


円売り介入が来たら一気にぎゅーんですからね。。。
チャートに張り付いていたら多分東京時間ならわかるのですが、なかなかそうも行かないので(^-^;)



ところで貿易黒字国の日本は実需レベルでは必ず円買い越しになりますので円高体質は変わらないと思うのですが、輸出企業の売りオーダーの出し方にはまだまだ改善の余地があると思います。


節目ちょうどでドル円の売りオーダーを出すよりはちょっと上で出したり、目立つところにオーダーを長らく放置しないとか、工夫したほうがいいのでは?と思います。

一時90円を切って、久々に戻りの90円を試しているのに90円ちょうどで輸出企業の売りが異常に厚くて、相当粘ったあげく89円台に逆戻り、なんてこともありました。

節目を超えるか超えないかはやっぱりインパクトがあると思いますし、節目超えにはストップ買いもあるので。

もちろん、他の輸出企業も足並みがそろっていないと出し抜かれてはダメでしょうけど。

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