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マルチファクターモデルもカーブします

2010-09-09

最近いわゆるマルチファクターモデルの手法の研究もやってます。
まだ日が浅いですが、ただ回帰分析するだけではカーブしますね。
ある年を境にほぼ確実に。

もっとデータマイニングを強化すればどうか?とも思いましたが、
過去データを弄繰り回している限りでは結局カーブする気がしてます。


それから、24時間やっているFXに関してだけいえば
従来の自己完結モデルも悪くない(合理的な理由がある)気がしています。



で、ノートを買ってきて、
相場について考え直しているのですが、なかなかいい感じの理論ができそうです。

実際使えるかどうかは別問題ですがww

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