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FXの週末ポジション持ち越しについての考察

2010-11-27

システムトレードの週末~週明けのポジション持越しはいつも悩ましいです。

FXの場合以下のような問題点を感じています。

1.金曜日のNYクローズ、月曜日のオセアニアオープンは流動性が薄い

通常よりスプレッドが広がる、約常力が落ちます。
観察していると成り行きはやはり不利なほうに滑りやすい。(特に月曜日の朝)
(当然、これは業者の約定力に依存します。)
これは持ち越し時の問題というより、日足トレードに関する問題かもしれません。


2.ストップロスが週明けギャップにより実質の無効状態に。

特にデイトレや短期スイング系の場合はストップロスはタイトな場合が多いでしょう。
月曜の朝にそれらを突き抜けていくと、実質リスクは無限大と言えなくもない(汗)
実際にシステムトレードをやっていて私はこれで痛手を被ったことがあります。

  
3.一方でリミットも週末にそのままにしておくメリットはあまり無いかとは思います。
月曜の朝にリミットに届いてなかったら再度リミット入れなおしが吉。
当然、リミットを突き抜けていたら成り行き決済。




今朝はアイルランド問題にゆれるユーロドルについて、短期ショートポジションを成り行き決済しました。
理由は上記2です。

今回、ストップが割と近く、欧州会議の結果次第では簡単に突き抜けると思われたためです。
もちろん、さらに価格が下がって始まること(機会損失)も考えられます(^-^;;)
しかし、該当ポジションではリスク限定で利益を伸ばすトレンドフォローです。
リスクが限定されなくなった今、期待値が下がるため決済してみました。


※今回のポジション解消は欧州会議でのアイルランド問題解決策決定の予定というイベントを受けて行ったものです。
毎週ポジションを解消しているわけではありません。


以上、週末に対する個人的なポジション持越し論ですが、正解はわかりません。。。

月曜日にどうなっているかは神のみぞ知るですね(^-^::)
金曜日の終値とほとんど値が変わらなければ、もう一度ショートで入りなおします。

テーマ : システムトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

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