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システムが機能しなくなるのはカーブフィッティングだけではない

2010-09-25

かれこれ大小の変更をあわせると、もう300個以上はトレーディングシステムを構築したと思います。
(500個以上いってるかも?)

そのうち実際の使っているのは4つだけです(^-^;;)


バックテストで成功しても、フォワードテスト失敗となる事例は結構あります。


例の機能不全のポンドシステムの実運用成績です(T-T)

GBP.jpg


今まではこういう曲線は、すべて「カーブフィットだった」で終わらせていたのですが、実際に運用してみると今回はそうでもないことがわかりました。

他の通貨ペアや他の市場を観察することで原因が見えてきました。
パラメータを変えていても同じような曲線を描いていました。

市場環境は常に変化しているということですね。

システムトレードとして継続するためには、その変化をシステムに定量化して取り入れるのがベストだと思われます。

市場環境の条件をフラグ化すればシステムに取り込めますが、バックテストしにくい(過去の市場環境がわかりにくい)ことが多いのが悩み。
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