スポンサーサイト

--------

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

ファクターの相関関係と因果関係

2010-12-09

昨日「ほんまでっかTV」という番組をたまたま見ました。
いつもはあまりTVは見ないんですが。
そこである先生が面白いことを言っていました。

「相関関係があるからといって、因果関係があるわけではない」

ということです。


たとえば、「入院しているかしていないか」と「死亡率」の相関関係は当然あります。
入院している人は死亡率が高いということです。

ただし、もし病気になったとして「入院すると死亡率が高くなるから、入院しないでおこう」
と思い入院しないのは明らかに間違っています。
(ヤブ医者を除く)

つまり、この場合は相関だけを見て「入院しない」という方にベットするのは間違っているわけです。


トレードでも相関関係の裏にある因果関係を見極めてベットする必要がありそうです。
スポンサーサイト

テーマ : FXでシステムトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

マルチファクターモデルのマクロを組んでみた

2010-10-31

ちょっと機会を与えていただき、マルチファクターのマクロをExcelで組んでみた。

VBはやったことがあるが、VBAを本格的にやるのは初めてでした。

VBAはやりやすいですね。
VBとは別物といった印象。

マクロの記録がすごい役に立ちます。
なぜか汎用性の無いコードができたりするので手直しは必要です。

ただ、プログラミングとしてはかなり易しい部類なので、ぜひチャレンジしてみては?


さて、何個かマクロをまわしてみたものの手動のときと結果がちがうことに今気づいてがっくり(T-T)

さあやりなおしだ~~

FXマルチファクターだけでなく、やっぱり他の市場も真剣にやりたいが資金が。。。
本当、資金の少なさというのは重大な問題だと最近改めて思います。

プログラミングの仕事でもやったほうがいいのかもしれません。ないけど。

追記:こんなもんかなぁ
MFM.jpg

テーマ : システムトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

FXのマルチファクターモデル

2010-09-22

マルチファクターモデルとは、

たとえば、個別株の値動きを外部の複数ファクター(たとえばドル円と日経平均など)の動きによって説明するモデルだと認識しています。
(株は実際やってないので適当です。)


しかし、FXでマルチファクターモデルをいろいろ作って試してみても、なかなか納得いくものが作れないでいます。


一言で言うと、今のところの結論は

「FXはファクターがマルチすぎるww」

というところでしょうか。


多分、線形か非線形どっちがいいか、とか次元解析がどうとか、そういう問題じゃない気がしてきました。

ただ、4四半期スパンとか超長期で取引するならなんとかなるかも知れないです。
(需要ないですよね。)




PS
そんなことより、前原大臣が国際会議で国際連帯税(通貨取引税含む?)に前向きな発言しています。
税率は取扱高の0.005%で毎回課税される前例?があるようです。
1ドル100円なら1万通貨取引で50円が税金です。実現されればレバ規制以上にFX業界は死にますね。

【追記】
あくまで「片道」50円ということです。


↓通貨取引税
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E8%B2%A8%E5%8F%96%E5%BC%95%E9%96%8B%E7%99%BA%E7%A8%8E   

マルチファクターモデルもカーブします

2010-09-09

最近いわゆるマルチファクターモデルの手法の研究もやってます。
まだ日が浅いですが、ただ回帰分析するだけではカーブしますね。
ある年を境にほぼ確実に。

もっとデータマイニングを強化すればどうか?とも思いましたが、
過去データを弄繰り回している限りでは結局カーブする気がしてます。


それから、24時間やっているFXに関してだけいえば
従来の自己完結モデルも悪くない(合理的な理由がある)気がしています。



で、ノートを買ってきて、
相場について考え直しているのですが、なかなかいい感じの理論ができそうです。

実際使えるかどうかは別問題ですがww
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QRコード
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。