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シストレ研究オフ会に参加してきました。

2011-08-07

昨日、第6回システムトレード研究会のオフ会に参加してきました。

今回は、最終的に約20名の方が参加されました。
5名の方の発表がありましたが、皆さんさすがの研究内容でした。

HFT、通貨の強弱やグループ分けなどに基づいた戦略、ファクターモデル、通貨ペアの時間別傾向など。
目からウロコの連発でした。
あっという間の3時間半が終了して2次会へ。
2次会ではサプライズゲストも登場!!
居酒屋に5時間以上も居座ってトレード論議に花をさかせました。
皆さん本当にすごいです。

とても充実した会だったと思います(^-^)


Phaiさんはじめ発表された皆様ありがとうございました!
参加された皆様お疲れ様でした!
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テーマ : FXでシステムトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

雇用統計取りました。が・・・

2011-07-09

お久しぶりでございます。
システムトレードはほとんどノープログレスで、皆様に有益な情報を提供できそうにありません。
もうしわけありません。

ひとつだけ試したい手法があるのですが、バックテストが少々難しくて(こう書けばピンと来る人、多分当たっていますw)どうしようか悩んでおります。

一方で、完全に裁量FXですが、アメリカ雇用統計に関してはある程度自分のやり方に基づいてやっており、順調に取っています。
もちろん基準を満たさない月は入りません。
しかし、これもバックテストがなかなか難しいので、統計的優位性が計測できないため、いつかドボンするかもしれませんwww
そもそも月に一回のイベントなので、DD食らえば取り返すのに気が遠くなりますし。

当然ながら業者選択は大事です!!

そんなこんなで、もし次にネタがあればまた書きたいと思います。

テーマ : FXでシステムトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

MT4とトレシグとトレステとJ-Forexを比較してみた

2011-05-02

ご無沙汰しております。
個人的事情で最近は少し忙しいです。

さて、私はFXトレーディングシステム開発のプラットフォームとして、MetaTrader4、TradeSignal、Tradestation、J-Forexを使った経験があります。

Excelもデータ分析に使いますがシストレ開発ってほどは使ってません(^-^;;)

今回はこれらの比較をしてみたいと思います。
内容はもちろん無保証です。




MT4トレシグトレステJ-Forex
言語MQL4エキーラEasyLangJave
プログラムのシンプルさBSSB
起動の早さB※1CCB
バックテスト早さBAS※2
過去データの正確性※3ブローカー依存A?A?※2
情報量SAC(英語
はあり)
B
UIの操作性※3BBAC
利用コスト
/月
S
無料
B
2980円
C
249.95$
S
無料


※1 取り込んでいるヒストリカルデータの量による
※2 扱ったことがありません。
※3 あくまで推測であり個人的意見です。

トレードステーションは、英語版のサブスクリプション版で、トレードシグナルはひまわり証券提供のものです。

バックテストの速さとかは、時間足やマシンスペックに大いに依存しますのでその辺りや、ABCの記号、他にもいろいろありますが各自で感じ取ってくださいw



個人的にはトレステ最強!といいたいところですが高すぎます(^-^;;)
ちなみにトレシグとトレステはUI(ユーザインターフェース)が意外に結構違います。
トレシグはタブ管理なのですが、私には少しやりにくい。
MT4は何と言っても無料で情報量が最強です。


項目を思いつけばまた追記します☆

上記が間違っていても何の責任も持ちませんのであらかじめご了承ください。


それではみなさま、また。

テーマ : FXでシステムトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

日中足にハマル

2011-03-11

今日は日中足で大いにはまる。

イントラデイのトレードは日足にはない難しさがあり、主に以下の4点だと考えています。

1.サマータイムの考慮
2.スプレッドの存在が相対的に大きくなる
3.日足よりもパラメータ数が増える
4.バックテストが遅い

今日は1のサマータイムにはまってしまった。
偶然、サマータイム無視してやっているとそっちのほうが成績もよく曲線もキレイだったりしたのでテンパリまくってました。理由は不明なんですが。



2は言わずもがな。
これさえなければもっとイントラデイをメインにしていくのですが。。。

3は例えば東京、ロンドン、NYのどこで戦うかも厳密にはパラメーターになります。
ただ、この手のパラメーターはなるべく意味を持たせることができればそんなに気にすることはないと個人的には思っています。

4.リソースの問題だが、日足のときよりも計算時間を短くする工夫が求められる。


イントラデイ資産曲線

今日ハマッタシステム。サマータイム無視したほうが成績が良い。
トレード数は少ないが狙ったとおりの結果が出るのは久々でした。

テーマ : FXでシステムトレード
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スイスの某VPSからのPing値

2011-03-04

HFTやスリッページ対策などの参考にメモ。


AlpariUK
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GoMarket
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Dukas Demo
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FXCBS
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FinFX
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Antwort von 77.240.21.78: Bytes=32 Zeit=45ms TTL=110

FXDD
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Antwort von 66.151.194.181: Bytes=32 Zeit=95ms TTL=115
Antwort von 66.151.194.181: Bytes=32 Zeit=95ms TTL=115


欧州内ではすべて50ms以内の反応。当然というべきか。

とは言うものの、HFTは未だにうまく行かず(~-~;
God Speed & くーちゃん師匠 恐るべし!

Every day is a winding road.

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